Model EGARCH no lineal
El model EGARCH no lineal estén Nelson (1991) Exponential GARCH permetent que la funció d'impacte de notícies tingui una forma no lineal flexible, capturant respostes asimètriques i no lineals de la volatilitat condicional a xocs passats. S'utilitza àmpliament en l'econometria financera per modelar efectes de palanquejament i dinàmiques de volatilitat complexes en rendiments d'actius.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Model de volatilitat estocàstica (Heston)Finances↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →