Test de Raíz Unitaria en Panel Phillips-Perron
La prueba de raíz unitaria Panel PP extiende la corrección no paramétrica de Phillips-Perron para la correlación serial a un entorno de panel con múltiples individuos. Prueba la hipótesis nula de que todas las unidades de corte transversal contienen una raíz unitaria, utilizando una estadística de tipo PP agrupada o promediada que es robusta a errores heterocedásticos y serialmente correlacionados sin requerir una selección explícita de rezagos.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Prova de Raíç d'Unitat ADF de PanellEconometria↔ compare
- Prova de límits del Panell ARDLEconometria↔ compare
- Test de Cointegració de Panell d'Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Test KPSS de Panell (Test d'Estacionarietat del Panell d'Hadri)Econometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →