Regression modelEconometrics / time series

Test de Raíz Unitaria en Panel Phillips-Perron

La prueba de raíz unitaria Panel PP extiende la corrección no paramétrica de Phillips-Perron para la correlación serial a un entorno de panel con múltiples individuos. Prueba la hipótesis nula de que todas las unidades de corte transversal contienen una raíz unitaria, utilizando una estadística de tipo PP agrupada o promediada que es robusta a errores heterocedásticos y serialmente correlacionados sin requerir una selección explícita de rezagos.

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Fonts

  1. Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7
  2. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-pp-unit-root-test

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ScholarGatePanel PP unit root test (Panel Phillips-Perron Unit Root Test). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-pp-unit-root-test · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026