Paràmetre de diferència GMM variable en el temps
El GMM de diferència amb paràmetre variable en el temps combina l'estimador GMM de diferència de primer ordre d'Arellano-Bond per a panells dinàmics amb un marc d'espai d'estats o de suavització local que permet que els coeficients de regressió derivin amb el temps. Gestiona l'endogeneïtat i les variables dependents retardades, alhora que relaxa la suposició que les relacions estructurals romanen constants en tots els períodes.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador GMM per diferències (Estimador d'Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →