Regression modelEconometrics / time series

Model d'efectes aleatoris de Fourier

El model d'efectes aleatoris de Fourier estén l'estimador de panell d'efectes aleatoris estàndard incorporant termes trigonomètrics (de Fourier) per aproximar un canvi estructural suau i gradual en les tendències temporals o les interseccions. Manté els avantatges d'eficiència de GLS de l'estimador d'efectes aleatoris alhora que permet que els paràmetres es desplacin contínuament al llarg del temps sense requerir coneixement de les dates exactes de ruptura.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-random-effects-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier Random Effects Model (Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-random-effects-model · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026