Model d'efectes aleatoris de Fourier
El model d'efectes aleatoris de Fourier estén l'estimador de panell d'efectes aleatoris estàndard incorporant termes trigonomètrics (de Fourier) per aproximar un canvi estructural suau i gradual en les tendències temporals o les interseccions. Manté els avantatges d'eficiència de GLS de l'estimador d'efectes aleatoris alhora que permet que els paràmetres es desplacin contínuament al llarg del temps sense requerir coneixement de les dates exactes de ruptura.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-random-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model de Fixos de FourierEconometria↔ compare
- Anàlisi de Dades de Panell FourierEconometria↔ compare
- Model d'efectes aleatoris de panellEconometria↔ compare
- Model d'efectes aleatoris amb trencament estructuralEconometria↔ compare
- Model d'efectes aleatoris amb paràmetres variables en el tempsEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →