Panel VARX
El Panel VARX estén el vector autoregressiu (VAR) a panells heterogenis amb variables exògenes, permetent la modelització simultània de múltiples variables endògenes juntament amb factors externs observats a través de moltes unitats. Introduït per Holtz-Eakin et al. (1988) i avançat per Canova i Ciccarelli (2013), captura relacions dinàmiques dins de les unitats mentre permet que els paràmetres variïn entre unitats. Aquest marc és essencial per a panells macroeconòmics i per entendre l'heterogeneïtat entre unitats en les respostes a xocs comuns.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- VAR globalEconometria↔ compare
- VAR llindar de PanellEconometria↔ compare
- VAR augmentat per factors amb paràmetres que varien en el tempsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →