Prova de causalitat asimètrica de Hatemi-J
La prova de causalitat asimètrica de Hatemi-J, introduïda per Abdulnasser Hatemi-J el 2012, estén el marc de causalitat de Granger per permetre que les relacions causals entre els components positius i negatius de sèries temporals integrades difereixin. Descomponent cada sèrie en sumes parcials positives i negatives acumulades i incorporant l'aproximació de Toda-Yamamoto dins d'un VAR, la prova permet als investigadors distingir si els xocs positius, els xocs negatius o ambdós impulsen la causalitat entre variables econòmiques.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de causalitat de GrangerEconometria↔ compare
- Prova de cointegració de Hatemi-J amb dos canvis de règimEconometria↔ compare
- Prova de causalitat de Granger de Toda-YamamotoEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →