Model ARIMA de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-ARIMA)
El model ARIMA de paràmetres variables en el temps (TVP-ARIMA) estén el marc clàssic ARIMA permetent que els seus coeficients autoregressius i de mitjana mòbil evolucionin amb el temps en lloc de romandre fixos. Expressat en forma d'espai d'estats i estimat mitjançant el filtre de Kalman, està dissenyat per a sèries temporals econòmiques i financeres la ·estructura dinàmica de les quals canvia en resposta a ruptures estructurals, canvis de política o transicions de règim.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Filtre de KalmanBayesià↔ compare
- Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →