Model EGARCH Robusta
L'EGARCH robust estén Nelson (1991) model Exponential GARCH substituint l'estimació quasi-màxima versemblant estàndard per procediments resistents a valors atípics — típicament d'influència limitada o M-estimació — de manera que una petita fracció d'observacions extremes o errors de dades no puguin distorsionar la dinàmica de volatilitat estimada o l'efecte palanca.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Econometria↔ compare
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Model GARCH RobustEconometria↔ compare
- TGARCH RobustaEconometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →