Test de causalitat de Granger
El test de causalitat de Granger, introduït per Clive W. J. Granger el 1969, avalua si els valors passats d'una sèrie temporal ajuden a predir-ne una altra més enllà del que ja explica el passat d'aquesta última. Defineix la causalitat en un sentit estrictament predictiu, més que com una causa estructural o física.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
Fonts
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- La prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)Econometria↔ compare
- Prova de cointegració (Johansen / Engle-Granger)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →