DCC-MIDAS
DCC-MIDAS combina la correlació dinàmica condicional (DCC) GARCH amb el mostreig de dades de freqüència mixta (MIDAS), permetent l'estimació de correlacions variables en el temps entre variables quan les observacions arriben a diferents freqüències. Introduït per Engle et al. (2013), modela com les correlacions evolucionen amb condicions macroeconòmiques de baixa freqüència utilitzant informació de preus d'actius d'alta freqüència. Això és crucial per a la gestió del risc de cartera i la comprensió dels vincles macrofinancers.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. Review of Economics and Statistics, 95(3), 776-797. DOI: 10.1162/rest_a_00300 ↗
- Colacito, R., Engle, R. F., & Ghysels, E. (2011). A component model for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 164(1), 45-59. DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.02.013 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation MIDAS. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/dcc-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHEconometria↔ compare
- GARCH-MIDASEconometria↔ compare
- VAR QuantílicEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →