Causalitat en la variància
La prova de causalitat en la variància detecta si els xocs en una variable causen canvis en la variància condicional (volatilitat) d'una altra variable, diferent de la causalitat a nivell mitjà. Introduïda per Cheung i Ng (1996), identifica els efectes de contagi i desbordament de volatilitat, crucials per a la gestió de riscos i la comprensió de les interdependències dels mercats financers. Aquest enfocament s'ha convertit en estàndard en l'estudi de la transmissió de xocs entre classes d'actius i geografies.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/causality-in-variance-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHEconometria↔ compare
- DCC-MIDASEconometria↔ compare
- GARCH-MIDASEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →