Model AR de Fourier
El model AR de Fourier estén de la especificació autorregressiva estàndard afegint termes trigonomètrics (sinus i cosinus) a la component determinista. Això permet al model capturar canvis suaus i graduals en la mitjana o tendència d'una sèrie temporal sense requerir que el investigador localitzi o compti explícitament punts de trencament estructurals.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Model ARMA (mitjana mòbil autoregressiva)Econometria↔ compare
- Model Autoregressiu (AR)Econometria↔ compare
- Test de Límits ARDL de FourierEconometria↔ compare
- Model de correcció d'errors vectorial Fourier (Fourier VECM)Econometria↔ compare
- Model AR amb trencament estructuralEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →