Prova d'arrel unitari de Phillips-Perron (PP)
La prova de Phillips-Perron, proposada per Peter Phillips i Pierre Perron el 1988, comprova la presència d'una arrel unitària en una sèrie temporal, de manera similar a la prova de Dickey-Fuller augmentada (ADF), però corregeix l'autocorrelació i l'heteroskedasticitat dels errors de manera no paramètrica, en lloc d'afegir diferències retardades. Executa una simple regressió de Dickey-Fuller i després ajusta l'estadístic de prova utilitzant una estimació de la variància a llarg termini, de manera que el professional no necessita triar una longitud de retard per a la regressió mateixa.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Prova de la unitat-arrel (ADF) augmentada de Dickey-FullerEconometria↔ compare
- Prova de cointegració (Johansen / Engle-Granger)Econometria↔ compare
- Test de Estacionariedad KPSSEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →