Exponential GARCH (EGARCH)
EGARCH és una variant asimètrica de GARCH, introduïda per Nelson el 1991, que modela l'efecte palanca pel qual les males notícies augmenten la volatilitat més que les bones notícies de la mateixa magnitud. Captura l'asimetria de xoc negatiu de les sèries de rendiments financers modelant el logaritme de la variància condicional.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Fonts
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Autoregressiu Condicional Heteroscedàstic Generalitzat (GARCH)Econometria↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH asimètric)Econometria↔ compare
- TBATSEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →