Prova de límits del Panell ARDL
La Prova de límits del Panell ARDL estén el procediment de prova de límits de Pesaran, Shin i Smith (2001) a dades de panell, permetent als investigadors provar relacions de cointegració a llarg termini entre variables sense requerir que totes les sèries estiguin integrades del mateix ordre. S'utilitza àmpliament en estudis de macro-panell on les variables poden ser I(0), I(1), o una barreja d'ambdues.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARDL no lineal (NARDL)Econometria↔ compare
- Test de Cointegració de Panell d'Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Test de Causalitat de Granger en PanellEconometria↔ compare
- Test de Cointegració de Panell de JohansenEconometria↔ compare
- Model de Lag Distribuït No Lineal de Panell (Panel NARDL)Econometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors en Format de Panell (Panel VECM)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →