Prova bayesiana de raïç unitària ADF
La prova bayesiana de raïç unitària augmentada de Dickey-Fuller (BADF) reformula la prova clàssica ADF dins d'un marc bayesià. En lloc de calcular un valor p freqüentista, quantifica l'evidència a favor o en contra d'una raïç unitària comparant probabilitats posteriors o factors de Bayes sota les hipòtesis nul·la (raïç unitària) i alternativa (estacionarietat), incorporant creences prèvies sobre el paràmetre autoregressiu.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test de límits bayesià ARDLEconometria↔ compare
- Model de Vector Autoregressiu Bayesian (BVAR)Econometria↔ compare
- Model vectorial d'error de correcció bayesià (Bayesian VECM)Econometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →