अर्थमिति
409 विधियाँ।
Econometrics / time series 251
ARCH मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी)एरेलानो-बॉन्ड GMM अनुमानकऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलARMA मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव मूविंग एवरेज)ऑगमेंटेड डिकी-फुलर (ADF) यूनिट रूट टेस्टऑटोरेग्रेसिव मॉडल (AR)बेज़ियन एडीएफ यूनिट रूट टेस्टबायेसियन ऑटोरेग्रेसिव (AR) मॉडलबेयसियन ए.सी.एच. (ARCH) मॉडलबेयसियन ARDL बाउंड्स टेस्टबेयसियन एरिमा मॉडलबेयसियन ARMA मॉडलबेयसियन डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन गार्ग (बेयसियन डीसीसी-गार्ग)बेयसियन डिफरेंस जीएमएमबायेसियन डायनामिक पैनल डेटा मॉडलबेयसियन ईजीएआरसीएच मॉडलबायेसियन फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडलबेयसियन GARCH मॉडलबायेसियन ग्रेंजर कारणताबायेसियन हॉसमैन परीक्षणबेयसियन मूविंग एवरेज (MA) मॉडलBayesian NARDL: Bayesian Estimation के साथ नॉनलीनियर ARDLबेयसियन ओएलएस (बेयसियन ऑर्डिनरी लीनियर रिग्रेशन)बेयसियन पैनल डेटा विश्लेषणबायेसियन फिलिप्स-पेरॉन यूनिट रूट टेस्टबायेसियन क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल रिग्रेशनबायेसियन रैंडम इफेक्ट्स मॉडलबायेसियन एसएआरआईएमए मॉडलबायेसियन स्ट्रक्चरल VAR (B-SVAR) मॉडलबायेसियन सिस्टम GMMबेयसियन टीजीएआरसीएच (बेयसियन अनुमान के साथ थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच)बयेसियन टोडा-यामामोटो कॉज़ैलिटी टेस्टबायेसियन VAR मॉडल (BVAR)बायेसियन वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (Bayesian VECM)बायेसियन वेटेड लीस्ट स्क्वेयर्स (Bayesian Weighted Least Squares - Bayesian WLS)डीसीसी-गार्ग मॉडल (डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन)डिफरेंस जीएमएम (अरेलानो-बॉन्ड एस्टीमेटर)गत्यात्मक पैनल डेटा मॉडलEGARCH मॉडल (घातीय GARCH)एंगले-ग्रेंजर सह-एकीकरण परीक्षणनिश्चित प्रभाव मॉडल (Fixed Effects Model)फूरियर एडीएफ इकाई मूल परीक्षणFourier AR मॉडलफूरियर ए.आर.सी.एच. मॉडल (Fourier ARCH Model)फूरियर एआरडीएल सीमा परीक्षणफूरियर अरेलानो-बॉन्ड GMMFourier ARIMA मॉडलफूरियर एआरएमए मॉडलफूरियर डीसीसी-गैर्च मॉडलफूरियर डायनामिक पैनल डेटा मॉडलफूरियर EGARCH: सहज संरचनात्मक विरामों के साथ अस्थिरता मॉडलिंगफूरियर एंगल-ग्रेंजर कोइंटीग्रेशन टेस्टफूरियर नियत प्रभाव मॉडलफूरियर GARCH मॉडलफूरियर जीएलएस (Fourier Generalized Least Squares)फूरियर ग्रेंजर कारणता परीक्षण (Fourier Granger Causality Test)फूरियर हॉसमैन टेस्टफूरियर जोहानसेन सह-एकीकरण परीक्षणस्थिरता के लिए फूरियर केपीएसएस परीक्षण सुगम संरचनात्मक विरामों के साथफूरियर मूविंग एवरेज (फूरियर एमए) मॉडलफूरियर नॉनलाइनियर एडीएल (फूरियर NARDL)फूरियर ओएलएस (फूरियर-ऑग्मेंटेड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स)फूरियर पैनल डेटा विश्लेषणफूरियर फिलिप्स-पेर्रोन (Fourier PP) यूनिट रूट टेस्टफूरियर क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल रिग्रेशनफूरियर रैंडम इफेक्ट्स मॉडलफूरियर SARIMA मॉडलफूरियर स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरिग्रेसन (फूरियर SVAR) मॉडलFourier System GMMफूरियर टीजीएआरसीएच मॉडलफूरियर टोडा-यामामोटो ग्रेंजर कारणता परीक्षणफूरियर VAR मॉडलफूरियर वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल (फूरियर VECM)फूरियर डब्ल्यूएलएस (Fourier Flexible Weighted Least Squares)फूरियर जिवोट-एंड्रयूज यूनिट रूट टेस्टग्रेंजर कारणता परीक्षण (Granger Causality Test)मूविंग एवरेज (MA) मॉडलअरैखिक ADF यूनिट रूट परीक्षण (KSS परीक्षण)अरेखीय स्वप्रतिगामी (NAR) मॉडलनॉनलीनियर आर्क मॉडल (NARCH)गैर-रेखीय एआरडीएल (NARDL) मॉडलनॉनलीनियर एआरडीएल (एनएआरडीएल) बाउंड्स टेस्टNonlinear Arellano-Bond GMM for Dynamic Panel DataNonlinear ARIMA Modelअरेखीय एआरएमए मॉडल (NARMA)अरेखीय डीसीसी-गार्च मॉडल (असममित गतिशील सशर्त सहसंबंध)नॉनलीनियर डिफरेंस GMMअरेखीय गतिकीय पैनल डेटा मॉडलअरेखीय EGARCH मॉडलअरेखीय एंगेल-ग्रेंजर सह-एकीकरणअरेखीय नियत प्रभाव मॉडल (Nonlinear Fixed Effects Model)अरेखीय GARCH मॉडलअरेखीय सामान्यीकृत न्यूनतम वर्ग (NGLS)अरेखीय ग्रेंजर कारणता परीक्षणअरेखीय हॉसमैन विनिर्देश परीक्षणअरेखीय जोहान्सन सह-एकीकरण परीक्षणअरेखीय केपीएसएस परीक्षणअरैखिक चल माध्य (NMA) मॉडलअरेखीय स्वप्रतिगामी वितरीत अंतराल मॉडल (NARDL)अरैखिक ओएलएस (अरैखिक न्यूनतम वर्ग)अरेखीय पैनल डेटा विश्लेषणअरेखीय पीपी इकाई मूल परीक्षणNonlinear Random Effects ModelNonlinear SARIMA Modelगैर-रेखीय संरचनात्मक सदिश स्वप्रतिगमन (NL-SVAR) मॉडलNonlinear System GMMनॉनलाइनियर TGARCH मॉडलगैर-रैखिक टोडा-यामामोटो कारणता परीक्षणअरैखिक वीएआर मॉडलअरेखीय सदिश त्रुटि सुधार मॉडल (अरेखीय VECM)अरैखिक भारित न्यूनतम वर्ग (NWLS)अरेखीय Zivot-Andrews Unit Root Testपैनल एडीएफ इकाई मूल परीक्षणPanel Autoregressive (Panel AR) ModelPanel ARDL सीमा परीक्षण (Panel ARDL Bounds Test)पैनल अरेलानो-बॉन्ड जीएमएम एस्टीमेटरपैनल एआरईएमए मॉडलपैनल ARMA मॉडलपैनल डेटा विश्लेषणपैनल डीसीसी-गार्च मॉडलगतिशील पैनल डेटा मॉडल (Dynamic Panel Data Model)Panel EGARCHपैनल एंगल-ग्रेंजर कोइंटीग्रेशन परीक्षणपैनल फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडलपैनल GARCH मॉडलपैनल सामान्यीकृत न्यूनतम वर्ग (पैनल GLS)पैनल ग्रेंजर कारणता परीक्षणपैनल हॉसमैन टेस्टपैनल जोहानसन सह-एकीकरण परीक्षणPanel KPSS टेस्ट (Hadri Panel Stationarity Test)Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL) मॉडलपैनल ओएलएस (पूल्ड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स)पैनल फिलिप्स-पेरॉन यूनिट रूट टेस्टपैनल क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल रिग्रेशनपैनल रैंडम इफेक्ट्स मॉडलपैनल SARIMA मॉडलपैनल स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (Panel SVAR) मॉडलपैनल सिस्टम GMM (ब्लंडेल-बॉन्ड अनुमानक)पैनल टीजीएआरसीएच (पैनल डेटा के लिए थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच)पैनल टोडा-यामामोटो कार्य-कारण परीक्षणPanel Vector Error Correction Model (Panel VECM)पैनल ज़िवोट-एंड्रयूज स्ट्रक्चरल ब्रेक यूनिट रूट टेस्टफिलिप्स-पेरॉन यूनिट रूट टेस्टक्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल (क्यूक्यू) रिग्रेशनRobust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Testमजबूत ऑटोरेग्रेसिव मॉडलRobust ARCH Modelसशक्त ARDL सीमा परीक्षण सह-एकीकरण के लिएमजबूत अरेलानो-बॉन्ड GMM अनुमानकRobust ARIMA मॉडलमजबूत ARMA मॉडलरोबस्ट डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust Difference GMMमजबूत गतिशील पैनल डेटा मॉडलरोबस्ट ईजीएआरसीएच मॉडलRobust Engle-Granger Cointegration Test का सुदृढ़ रूपांतरमजबूत नियत प्रभाव मॉडलRobust GARCH मॉडलमजबूत सामान्यीकृत न्यूनतम वर्ग (मजबूत GLS)सुदृढ़ ग्रेंजर कार्य-कारण परीक्षणसुदृढ़ जोहानसेन सह-एकीकरण परीक्षणस्थिरता के लिए सुदृढ़ KPSS परीक्षणमजबूत मूविंग एवरेज (MA) मॉडलRobust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) मॉडलसशक्त ओएलएस (सशक्त मानक त्रुटियों के साथ ओएलएस)मजबूत पैनल डेटा विश्लेषणमजबूत फिलिप्स-पेरॉन (पीपी) इकाई मूल परीक्षणसुदृढ़ क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल (RQQR) प्रतिगमनRobust Random Effects ModelRobust SARIMA Modelमजबूत संरचनात्मक सदिश स्वप्रतिगमन (Robust SVAR) मॉडलRobust System GMMमजबूत टीजीएआरसीएचसुदृढ़ सदिश स्वतः प्रतिगमन (Robust VAR) मॉडलRobust Vector Error Correction Model (Robust VECM)मजबूत भारित न्यूनतम वर्ग (Robust WLS)रोबस्ट ज़िवोट-एंड्रयूज टेस्टSARIMA मॉडलसंरचनात्मक विराम एডিএফ इकाई मूल परीक्षणसंरचनात्मक विराम एआर मॉडलस्ट्रक्चरल ब्रेक ए.आर.सी.एच. मॉडलस्ट्रक्चरल ब्रेक एआरडीएल बाउंड्स टेस्टस्ट्रक्चरल ब्रेक ARIMA मॉडलसंरचनात्मक ब्रेक डीसीसी-गार्च मॉडलStructural Break Difference GMMसंरचनात्मक ब्रेक डायनेमिक पैनल डेटा मॉडलस्ट्रक्चरल ब्रेक ईजीएआरसीएच मॉडलसंरचनात्मक विराम एंगेल-ग्रेंजर सह-एकीकरण परीक्षणसंरचनात्मक विराम निश्चित प्रभाव मॉडलस्ट्रक्चरल ब्रेक जीएलएस (Structural Break GLS)संरचनात्मक विराम ग्रेंजर कार्य-कारणतासंरचनात्मक विराम हौसमान परीक्षण (Structural Break Hausman Test)संरचनात्मक विराम जोहानसेन सह-एकीकरण परीक्षणसंरचनात्मक विराम केपीएसएस परीक्षणस्ट्रक्चरल ब्रेक एमए मॉडलसंरचनात्मक ब्रेक एनएआरडीएलस्ट्रक्चरल ब्रेक ओएलएस (Structural Break OLS)संरचनात्मक विराम पैनल डेटा विश्लेषणसंरचनात्मक विराम फिलिप्स-पेरॉन इकाई जड़ परीक्षणStructural Break Quantile-on-Quantile Regressionसंरचनात्मक ब्रेक यादृच्छिक प्रभाव मॉडलसंरचनात्मक विराम SARIMA मॉडलस्ट्रक्चरल ब्रेक SVAR मॉडलसंरचनात्मक विराम प्रणाली जीएमएमसंरचनात्मक विराम टीजीएआरसीएच (संरचनात्मक विरामों के साथ थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच)संरचनात्मक विराम टोडा-यामामोटो कारणता परीक्षणसंरचनात्मक विराम VAR मॉडलसंरचनात्मक ब्रेक के साथ वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल (SB-VECM)संरचनात्मक ब्रेक डब्ल्यूएलएस (संरचनात्मक ब्रेक सुधार के साथ भारित न्यूनतम वर्ग)संरचनात्मक विराम ज़िवोट-एंड्रयूज यूनिट रूट परीक्षणस्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरेग्रेशन (SVAR)थ्रेशोल्ड GARCH (TGARCH) मॉडलसमय-परिवर्ती पैरामीटर एडीएफ इकाई मूल परीक्षणसमय-परिवर्ती पैरामीटर ऑटोरेग्रेसिव मॉडल (TVP-AR)टाइम-वेरिंग पैरामीटर एआरसीएच मॉडल (TVP-ARCH)समय-परिवर्तनीय पैरामीटर ARDL सीमा परीक्षणसमय-परिवर्तनीय पैरामीटर अरेलानो-बॉन्ड GMMसमय-परिवर्ती पैरामीटर ARIMA मॉडल (TVP-ARIMA)समय-परिवर्ती पैरामीटर एआरएमए मॉडल (टीवीपी-एआरएमए)समय-परिवर्तनीय पैरामीटर डीसीसी-गैर्च मॉडलTime-Varying Parameter Difference GMMसमय-परिवर्ती पैरामीटर डायनामिक पैनल डेटा मॉडलसमय-परिवर्ती पैरामीटर EGARCH मॉडलसमय-भिन्न प्राचल एंगेल-ग्रेंजर सह-एकीकरणसमय-भिन्न प्राचल स्थिर प्रभाव मॉडलसमय-परिवर्तनीय पैरामीटर GARCH मॉडल (TVP-GARCH)समय-परिवर्ती पैरामीटर जीएलएस (TVP-GLS)समय-परिवर्ती पैरामीटर ग्रेंजर कारणतासमय-परिवर्ती पैरामीटर हॉसमैन परीक्षणसमय-परिवर्ती पैरामीटर जोहानसन सह-एकीकरणसमय-परिवर्ती पैरामीटर केपीएसएस परीक्षण (Time-Varying Parameter KPSS Test)समय-परिवर्ती पैरामीटर एमए मॉडलसमय-परिवर्तनशील पैरामीटर NARDL (TVP-NARDL)समय-भिन्न प्राचल OLS (TVP-OLS)समय-परिवर्ती पैरामीटर पैनल डेटा विश्लेषणसमय-परिवर्तनीय पैरामीटर फिलिप्स-पेरॉन यूनिट रूट टेस्टसमय-परिवर्तनीय पैरामीटर क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल (TVP-QQ) रिग्रेशनसमय-परिवर्ती पैरामीटर यादृच्छिक प्रभाव मॉडलसमय-परिवर्ती पैरामीटर SARIMA मॉडल (TVP-SARIMA)समय-परिवर्तनीय पैरामीटर एसवीएआर मॉडल (टीवीपी-एसवीएआर)समय-परिवर्तनीय पैरामीटर सिस्टम जीएमएमसमय-परिवर्ती पैरामीटर TGARCH मॉडलसमय-भिन्न प्राचल टोडा-यामामोटो कार्य-कारणतासमय-परिवर्ती पैरामीटर VAR मॉडल (TVP-VAR)समय-परिवर्तनीय पैरामीटर VECM (TVP-VECM)समय-भिन्न प्राचल WLS (TVP-WLS)समय-परिवर्तनशील पैरामीटर Zivot-Andrews यूनिट रूट टेस्टटोडा-यामामोटो कार्य-कारण परीक्षणवेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR)सदिश त्रुटि सुधार मॉडल (VECM)ज़िवोट-एंड्रयूज संरचनात्मक ब्रेक परीक्षण
Regression-model 71
टू-स्टेज लीस्ट स्क्वेयर्स (2SLS / IV) रिग्रेशनARCH-LM परीक्षण अस्थिरता क्लस्टरिंग के लिएARDL सीमा परीक्षण (Pesaran सीमा परीक्षण)एआरएफआईएमए: भिन्नात्मक समाकलित एआरएमए मॉडलऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलऑग्मेंटेड डिकी-फुलर (एडीएफ) यूनिट-रूट टेस्टऑग्मेंटेड मीन ग्रुप (AMG) एस्टिमेटरबायेसियन वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (BVAR)ब्रेउश-गॉडफ्रे एलएम टेस्ट (Breusch-Godfrey LM Test) फॉर सीरियल कोरिलेशनविषमता के लिए ब्रुश-पेगन परीक्षणसामान्य सहसंबद्ध प्रभाव माध्य समूह (CCEMG) अनुमानककम्प्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम (CGE) मॉडलसंरचनात्मक विच्छेद के लिए चाउ परीक्षणएकीकरण परीक्षण (जोहानसन / एंगल-ग्रेंजर)समय-श्रृंखला पूर्वानुमान के लिए अनुरूप पूर्वानुमानक्रॉस्टन की विधि (Croston's Method) रुक-रुक कर होने वाली मांग के लिएअंतर-में-अंतर (डिफ-इन-डिफ)गतिशील स्टोकेस्टिक सामान्य संतुलन (DSGE) मॉडलडर्बिन-वॉटसन परीक्षण (Durbin-Watson Test) स्वत: सहसंबंध (Autocorrelation) के लिएडायनामिक ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स (DOLS) अनुमानकएक्सपोनेंशियल GARCH (EGARCH)ईटीएस: त्रुटि, प्रवृत्ति, मौसमी घातीय स्मूथिंगसरल और दोहरा घातीय समतलन (SES / Holt)फैक्टर-ऑगमेंटेड वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (FAVAR)स्थिर प्रभाव पैनल मॉडल (Fixed Effects Panel Model)पूर्णतः संशोधित ओएलएस (एफएमओएलएस) अनुमानकसामान्यीकृत ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी (GARCH)गार्छ मॉडल (अस्थिरता पूर्वानुमान)जीजेआर-गार्च (असममित गार्च)सामान्यीकृत क्षण विधि (GMM) आकलनग्रेंजर कारणता परीक्षणHausman Specification Test (FE vs RE)हेकमैन सैंपल सिलेक्शन मॉडल (हेकिट / टोबिट टाइप II)Holt-Winters ट्रिपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंगKPSS स्थिरता परीक्षणमार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडल (MS-AR / MS-VAR)बहुपदीय लॉजिस्टिक प्रतिगमनअरैखिक ऑटोरेग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग (NARDL) मॉडलऋणात्मक द्विपद समाश्रयण (Negative Binomial Regression)साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयणऑर्डर्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन (ऑर्डर्ड लॉजिट/प्रोबिट)पैनल कोइंटीग्रेशन परीक्षण (पेड्रोनी, काओ, वेस्टरलुंड)पैनल डेटा फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडलपैनल वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (Panel VAR)फिलिप्स-पेरॉन (पीपी) इकाई-मूल परीक्षणपॉइसन और ऋणात्मक द्विपद प्रतिगमन (Poisson and Negative Binomial Regression)प्रॉबिट रिग्रेशन मॉडलProphetक्वांटाइल रिग्रेशनरैम्से रीसेट टेस्ट फॉर फंक्शनल फॉर्मयादृच्छिक प्रभाव मॉडल (Random Effects Model)यादृच्छिक प्रभाव पैनल मॉडलरिग्रेशन डिसकंटीन्यूइटी डिज़ाइन (RDD)SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMAXप्रतीत होने वाली असंबंधित रिग्रेशन (SUR)स्थानिक प्रतिगमन (स्थानिक लैग और स्थानिक त्रुटि मॉडल)स्मूथ ट्रांज़िशन ऑटोरिग्रेसिव (STAR) मॉडलस्टेट स्पेस मॉडल (कलमन फिल्टर)स्टोकेस्टिक फ्रंटियर एनालिसिस (SFA)संरचनात्मक समय श्रृंखला मॉडल (मूल संरचनात्मक मॉडल)सिस्टम जीएमएम (अरेलानो-बोवर / ब्लंडेल-बॉन्ड)TBATSथीटा विधित्रि-चरणीय न्यूनतम वर्ग (3SLS)थ्रेशोल्ड और स्मूथ-ट्रांज़िशन VAR (TVAR / STVAR)थ्रेशोल्ड रिग्रेशनटोबिट सेंसरित प्रतिगमन मॉडलवेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR) मॉडलवेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (VECM)व्हाइट टेस्ट फॉर हेटेरोस्केडेस्टिसिटी