Time-Varying Parameter Difference GMM
टाइम-वेरिंग पैरामीटर डिफरेंस GMM, डायनामिक पैनल के लिए अरेलानो-बॉन्ड फर्स्ट-डिफरेंस GMM एस्टिमेटर को स्टेट-स्पेस या लोकल-स्मूथिंग फ्रेमवर्क के साथ जोड़ता है जो रिग्रेशन गुणांकों को समय के साथ बहने (drift) की अनुमति देता है। यह एंडोजेनिटी (endogeneity) और लैग्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को संभालता है, जबकि इस धारणा को शिथिल करता है कि संरचनात्मक संबंध सभी अवधियों में स्थिर रहते हैं।
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स्रोत
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
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- पैनल डेटा फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- सिस्टम जीएमएम (अरेलानो-बोवर / ब्लंडेल-बॉन्ड)अर्थमिति↔ तुलना करें