समय-परिवर्ती पैरामीटर जीएलएस (TVP-GLS)
समय-परिवर्ती पैरामीटर जीएलएस सामान्यीकृत न्यूनतम वर्ग (generalized least squares) को उन सेटिंग्स में विस्तारित करता है जहाँ प्रतिगमन गुणांक (regression coefficients) स्थिर स्थिरांक नहीं होते हैं, बल्कि एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया (stochastic process) के अनुसार समय के साथ विकसित होते हैं। मॉडल को स्टेट-स्पेस फ्रेमवर्क (state-space framework) में एम्बेड करके और गैर-गोलाकार त्रुटियों (non-spherical errors) के लिए जीएलएस सुधार लागू करके, यह समय-श्रृंखला डेटा में संरचनात्मक परिवर्तन, व्यवस्था बदलाव (regime shifts), और धीरे-धीरे बदलते संबंधों को पकड़ता है।
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स्रोत
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-gls
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