Regression modelQuantile-based

क्रॉस-क्वांटिलोग्राम

क्रॉस-क्वांटिलोग्राम दो समय श्रृंखलाओं के क्वांटिल युग्मों तक क्रॉस-सहसंबंध की अवधारणा का विस्तार करता है, जो विभिन्न क्वांटिल स्तरों पर निर्भरता को मापता है। लिंटन और व्हैंग (2012) द्वारा प्रस्तुत, यह दर्शाता है कि एक श्रृंखला में विशिष्ट क्वांटिल स्तरों पर झटके दूसरी श्रृंखला में आंदोलनों से कैसे संबंधित होते हैं, जिससे असममित निर्भरता विश्लेषण सक्षम होता है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से तब मूल्यवान होता है जब नीचे की ओर और ऊपर की ओर जोखिम सहसंबंधों में काफी अंतर होता है।

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स्रोत

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

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ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/cross-quantilogram

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ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). 2026-06-15 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/cross-quantilogram · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026