स्ट्रक्चरल ब्रेक ईजीएआरसीएच मॉडल
स्ट्रक्चरल ब्रेक ईजीएआरसीएच (Structural Break EGARCH) मॉडल नेल्सन के एक्सपोनेंशियल जीएआरसीएच (Exponential GARCH) फ्रेमवर्क को अस्थिरता प्रक्रिया में एक या अधिक स्ट्रक्चरल ब्रेक के लिए स्पष्ट अनुमति के साथ जोड़ता है। लॉग-वेरिएंस समीकरण के इंटरसेप्ट और पर्सिस्टेंस पैरामीटर को ब्रेक की पहचानी गई तारीखों पर शिफ्ट करने की अनुमति देकर, यह मॉडल मानक ईजीएआरसीएच (EGARCH) द्वारा अनुभव किए जाने वाले नकली दीर्घ-स्मृति (spurious long-memory) और अतिरंजित पर्सिस्टेंस (inflated persistence) से बचता है, जब डेटा में व्यवस्था परिवर्तन (regime changes) होते हैं।
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स्रोत
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-egarch
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