बेयसियन टीजीएआरसीएच (बेयसियन अनुमान के साथ थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच)
बेयसियन टीजीएआरसीएच थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच अस्थिरता मॉडल को जोड़ता है — जो सकारात्मक बनाम नकारात्मक झटकों के प्रति अस्थिरता की असममित प्रतिक्रिया को दर्शाता है — मार्कोव चेन मोंटे कार्लो नमूनाकरण के माध्यम से पूर्ण बेयसियन अनुमान के साथ। परिणाम लीवरेज प्रभावों और मोटी-पूंछ वाले वित्तीय रिटर्न के मॉडलिंग के लिए एक सैद्धांतिक, अनिश्चितता-जागरूक ढांचा है।
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स्रोत
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-tgarch
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