Robust Difference GMM
Robust Difference GMM, अरेलानो-बॉन्ड (Arellano-Bond) प्रथम-अंतर GMM अनुमानक को हेटेरोस्केडास्टिसिटी- और ऑटोकोरिलेशन-संगत (HAC) या विंडमेयर-सुधारित (Windmeijer-corrected) मानक त्रुटियों के साथ लागू करता है, जो त्रुटि प्रसरणों के गैर-स्थिर होने या अवशिष्टों के क्रॉस-सेक्शनल रूप से सहसंबद्ध होने पर भी गतिशील पैनल मॉडल के लिए वैध अनुमान प्रदान करता है।
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स्रोत
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-difference-gmm
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