Robust Engle-Granger Cointegration Test का सुदृढ़ रूपांतर
सुदृढ़ Engle-Granger cointegration परीक्षण क्लासिक दो-चरणीय Engle-Granger प्रक्रिया को आउटलायर्स, भारी-पूंछ वाले त्रुटि वितरण, और योगात्मक शोर का सामना करने के लिए अनुकूलित करता है जो मानक अवशिष्ट-आधारित cointegration अनुमान को गंभीर रूप से विकृत कर सकते हैं। शास्त्रीय OLS और ADF चरणों के लिए सुदृढ़ प्रतिगमन और सुदृढ़ इकाई-मूल परीक्षण को प्रतिस्थापित करके, यह लंबी अवधि के संतुलन संबंधों के बारे में विश्वसनीय निष्कर्ष देता है, भले ही डेटा में विषम अवलोकन हों।
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स्रोत
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hao, K., & Shaffer, A. (2021). Robust cointegration testing in the presence of outliers. Journal of Statistical Computation and Simulation, 91(10), 2137–2154. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-engle-granger-cointegration
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