हैतेमी-जे कोइंटीग्रेशन टेस्ट (Hatemi-J Cointegration Test) दो रेजीम शिफ्ट्स के साथ
हैतेमी-जे कोइंटीग्रेशन टेस्ट, जिसे अब्दुलनासेर हैतेमी-जे (Abdulnasser Hatemi-J) ने 2008 में प्रस्तुत किया था, एकीकृत समय श्रृंखला (integrated time series) के बीच दीर्घकालिक संतुलन संबंध (long-run equilibrium relationship) का परीक्षण करता है, जबकि कोइंटीग्रेटिंग वेक्टर (cointegrating vector) में दो अज्ञात संरचनात्मक विरामों (structural breaks) की अनुमति देता है। यह दो अंतर्जात रूप से निर्धारित ब्रेकपॉइंट्स (endogenously determined breakpoints) पर कोइंटीग्रेटिंग रिग्रेशन (cointegrating regression) के इंटरसेप्ट (intercept) और स्लोप गुणांकों (slope coefficients) दोनों को शिफ्ट करने की अनुमति देकर पहले के एकल-ब्रेक दृष्टिकोणों (single-break approaches) का विस्तार करता है, जिससे यह संस्थागत या नीतिगत परिवर्तन के प्रमुख अवधियों को कवर करने वाले आर्थिक और वित्तीय डेटा के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।
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स्रोत
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
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