क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल (क्यूक्यू) रिग्रेशन
क्वांटाइल-ऑन-क्वांटाइल रिग्रेशन एक गैर-पैरामीट्रिक तकनीक है जो अनुमान लगाती है कि एक चर के क्वांटाइल दूसरे चर के क्वांटाइल पर कैसे निर्भर करते हैं। मानक क्वांटाइल रिग्रेशन को स्थानीय रैखिक स्मूथिंग के साथ जोड़कर, यह ढलान गुणांकों की एक पूर्ण द्वि-आयामी सतह उत्पन्न करता है जो परिणाम के क्वांटाइल और भविष्यवक्ता के क्वांटाइल दोनों द्वारा अनुक्रमित होती है, जो मानक रिग्रेशन के लिए अदृश्य विषम और असममित निर्भरता संरचनाओं को प्रकट करती है।
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स्रोत
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/quantile-on-quantile-regression
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