समय-परिवर्ती पैरामीटर एआरएमए मॉडल (टीवीपी-एआरएमए)
समय-परिवर्ती पैरामीटर एआरएमए (टीवीपी-एआरएमए) मॉडल शास्त्रीय एआरएमए ढांचे का विस्तार करता है, जिससे ऑटोरेग्रेसिव और मूविंग-एवरेज गुणांकों को समय के साथ विकसित होने की अनुमति मिलती है। स्टेट-स्पेस प्रतिनिधित्व में अंतर्निहित और कलमन फिल्टर के माध्यम से अनुमानित, यह स्पष्ट ब्रेकपॉइंट की आवश्यकता के बिना समय श्रृंखला में संरचनात्मक परिवर्तन और पैरामीटर अस्थिरता को पकड़ता है।
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स्रोत
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
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- ARMA मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव मूविंग एवरेज)अर्थमिति↔ तुलना करें
- कलमन फ़िल्टर (Kalman Filter)बायेसियन↔ तुलना करें
- स्टेट स्पेस मॉडल (कलमन फिल्टर)अर्थमिति↔ तुलना करें