असिमेट्रिक पावर आर्क (APARCH): वित्तीय प्रतिफलों के लिए लचीला अस्थिरता मॉडलिंग
APARCH, जिसे डिंग, ग्रांजर और एंगले (1993) ने स्टॉक मार्केट प्रतिफलों के दीर्घकालिक स्मृति गुणों का अध्ययन करते हुए प्रस्तुत किया था, सशर्त अस्थिरता के शक्ति परिवर्तन और सकारात्मक तथा नकारात्मक झटकों के प्रति असममित प्रतिक्रिया दोनों की अनुमति देकर GARCH परिवार का विस्तार करता है। यह मॉडल कम से कम सात सुविख्यात ARCH-प्रकार के विनिर्देशों को विशेष मामलों के रूप में समाहित करता है, जिससे यह वित्तीय अर्थमिति में अस्थिरता मॉडलिंग के लिए एक एकीकृत ढाँचा बन जाता है।
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स्रोत
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/aparch
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