समय-परिवर्तनीय पैरामीटर एसवीएआर मॉडल (टीवीपी-एसवीएआर)
समय-परिवर्तनीय पैरामीटर स्ट्रक्चरल वीएआर (टीवीपी-एसवीएआर) मॉडल शास्त्रीय स्ट्रक्चरल वीएआर का विस्तार करता है, जिससे रिड्यूस्ड-फॉर्म गुणांक और स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट मैट्रिक्स दोनों समय के साथ लगातार विकसित हो सकते हैं। बायेसियन एमसीएमसी के माध्यम से अनुमानित, यह बदलते ट्रांसमिशन तंत्र और हेटेरोस्केडैस्टिक अस्थिरता को पकड़ता है — जिससे यह अनुभवजन्य मैक्रोइकॉनॉमिक्स के लिए एक मुख्य आधार बन जाता है जब नीति व्यवस्था और आर्थिक संबंध बदलते हैं।
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स्रोत
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Nakajima, J. (2011). Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications. IMES Discussion Paper Series 2011-E-9, Bank of Japan. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-svar-model
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