संरचनात्मक विराम टोडा-यामामोटो कारणता परीक्षण
संरचनात्मक विराम टोडा-यामामोटो कारणता परीक्षण मानक टोडा-यामामोटो संशोधित वाल्ड (MWALD) प्रक्रिया को समय श्रृंखला में एक या अधिक संरचनात्मक विरामों को समायोजित करने के लिए विस्तारित करता है। पहले विराम तिथियों की पहचान करके और फिर संवर्धित VAR में डमी चर शामिल करके, परीक्षण चर के एकीकरण या सह-एकीकरण क्रम की परवाह किए बिना, व्यवस्था बदलावों की उपस्थिति में भी अपनी मान्य स्पर्शोन्मुख ची-वर्ग वितरण को बनाए रखता है।
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स्रोत
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
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