Regression modelEconometrics / time series
समय-भिन्न प्राचल WLS (TVP-WLS)
समय-भिन्न प्राचल WLS समय-श्रृंखला डेटा के लिए एक प्रतिगमन तकनीक है जिसमें ढलान और अवरोधन गुणांकों को समय के साथ बदलने की अनुमति होती है, जबकि विषमपरिवर्तनशीलता (heteroscedasticity) को नियंत्रित करने के लिए भारण योजना बनी रहती है।
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स्रोत
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. link ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-wls
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