संरचनात्मक सदिश स्वप्रतिगमन (SVAR)
संरचनात्मक सदिश स्वप्रतिगमन (SVAR) एक बहुचर समय-श्रृंखला मॉडल है, जिसे क्रिस्टोफर सिम्स (1980) द्वारा विकसित किया गया है, जो चरों के बीच समकालीन संबंधों पर आर्थिक रूप से प्रेरित पहचान प्रतिबंधों को लागू करके कम-रूप VAR का विस्तार करता है। SVAR शोधकर्ताओं को ऑर्थोगोनल संरचनात्मक झटकों को अलग करने और आवेग प्रतिक्रिया कार्यों और पूर्वानुमान त्रुटि विचरण अपघटन के माध्यम से उनके कारणात्मक गतिशील प्रभावों का पता लगाने में सक्षम बनाता है, जिससे यह आधुनिक अनुभवजन्य मैक्रोइकॉनॉमिक्स का आधारशिला बन जाता है।
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स्रोत
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Structural Vector Autoregression (SVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/svar
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