बेयसियन ARDL बाउंड्स टेस्ट
बेयसियन ARDL बाउंड्स टेस्ट, क्लासिकल पेसरन-शिन-स्मिथ (2001) के कॉइंटीग्रेशन के बाउंड्स टेस्टिंग दृष्टिकोण को बेयसियन इन्फेरेंशियल फ्रेमवर्क में अंतर्निहित करके विस्तारित करता है। सारणीबद्ध क्रांतिक मानों के साथ फ़्रीक्वेंटिस्ट F- और t-सांख्यिकी पर निर्भर रहने के बजाय, शोधकर्ता मॉडल मापदंडों पर पूर्व वितरण निर्दिष्ट करता है और उन चरों के बीच एक दीर्घकालिक स्तर संबंध के पश्च साक्ष्य प्राप्त करता है जो शून्य या एक क्रम के एकीकृत हो सकते हैं।
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स्रोत
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. ISBN: 978-0470845678
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-ardl-bounds-test
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- बायेसियन वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (Bayesian VECM)अर्थमिति↔ तुलना करें
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- गैर-रेखीय एआरडीएल (NARDL) मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें