टोडा-यामामोटो कार्य-कारण परीक्षण
टोडा-यामामोटो (TY) कार्य-कारण परीक्षण एक संशोधित वाल्ड प्रक्रिया है जिसका उपयोग वेक्टर ऑटोरेग्रेशन (VARs) में Granger कार्य-कारण का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, जिसे स्तरों में अनुमानित किया जाता है, भले ही चर गैर-स्थिर या सह-एकीकृत हों। VAR को अधिकतम एकीकरण क्रम के बराबर अतिरिक्त लैग्स के साथ जानबूझकर ओवर-फिट करके, यह पूर्व यूनिट-रूट या सह-एकीकरण पूर्व-परीक्षण की आवश्यकता के बिना वाल्ड सांख्यिकी के मानक ची-स्क्वायर एसिम्प्टोटिक वितरण को पुनर्स्थापित करता है।
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स्रोत
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
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