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Regression modelEconometrics / time series

संरचनात्मक विराम जोहानसेन सह-एकीकरण परीक्षण

संरचनात्मक विराम जोहानसेन सह-एकीकरण परीक्षण बहुचर समय श्रृंखला स्तर बदलाव या प्रवृत्ति विराम प्रदर्शित करती है, ऐसी सेटिंग्स में मानक अधिकतम-संभावना जोहानसेन प्रक्रिया का विस्तार करता है। VECM में डमी चर या शिफ्ट रिग्रेसर्स को शामिल करके, परीक्षण शासन परिवर्तनों के साथ वास्तविक दीर्घकालिक संबंधों को भ्रमित किए बिना सह-एकीकरण रैंक निर्धारित करता है।

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स्रोत

  1. Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3
  2. Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884

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ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-johansen-cointegration

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ScholarGateStructural break Johansen cointegration (Johansen Cointegration Test with Structural Breaks). 2026-06-15 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-johansen-cointegration · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026