Regression modelEconometrics / time series
फूरियर हॉसमैन टेस्ट
फूरियर हॉसमैन टेस्ट, शास्त्रीय हॉसमैन एंडोजेनिटी टेस्ट का विस्तार करता है, जिसमें रिग्रेशन में फूरियर त्रिकोणमितीय पद (समय के साइन और कोसाइन) जोड़े जाते हैं — ताकि टेस्ट तब भी मान्य रहे जब डेटा-जनरेटिंग प्रक्रिया में स्मूथ स्ट्रक्चरल ब्रेक या क्रमिक नॉन-लीनियरिटीज हों जिन्हें पारंपरिक रैखिक विनिर्देशन चूक जाते हैं।
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स्रोत
- Christopoulos, D. K., & Leon-Ledesma, M. A. (2004). Current account sustainability in the US: What do we really know about it? Journal of International Money and Finance, 23(5), 821–840. DOI: 10.2139/ssrn.596862 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Hausman Endogeneity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-hausman-test
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- कारण अनुमान के लिए वाद्य चर (IV) विधिस्वास्थ्य अर्थशास्त्र↔ तुलना करें