संरचनात्मक विराम एआर मॉडल
संरचनात्मक विराम एआर मॉडल मानक ऑटोरेग्रेसिव ढांचे का विस्तार करता है, जिससे अवरोधन और ऑटोरेग्रेसिव गुणांकों को एक या अधिक अज्ञात विराम तिथियों पर स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है। लगातार विराम बिंदुओं के बीच प्रत्येक व्यवस्था अपने स्वयं के एआर मापदंडों द्वारा शासित होती है, जो संकट, नीतिगत बदलाव या अन्य झटकों के कारण समय श्रृंखला की गतिशीलता में अचानक परिवर्तनों को पकड़ती है।
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स्रोत
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-ar-model
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