Regression model
वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR) मॉडल
वेक्टर ऑटोरिग्रेशन एक बहुचरणीय समय-श्रृंखला मॉडल है जो कई परस्पर निर्भर श्रृंखलाओं को सममित रूप से मानता है, जिससे प्रत्येक चर अपने स्वयं के पिछले मानों और अन्य सभी के पिछले मानों पर निर्भर करता है। यह आधुनिक बहु-समय-श्रृंखला परंपरा में पारस्परिक कार्य-कारण और संयुक्त गतिशीलता को पकड़ने के लिए मानक उपकरण है, जिसे Lütkepohl (2005) द्वारा विकसित किया गया है।
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स्रोत
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/var-model
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- ARDL सीमा परीक्षण (Pesaran सीमा परीक्षण)अर्थमिति↔ compare
- ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलअर्थमिति↔ compare
- साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयणअर्थमिति↔ compare
- वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (VECM)अर्थमिति↔ compare
इनमें संदर्भित
ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलबायेसियन वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (BVAR)BEKK-GARCH: बहुचरणीय सशर्त अस्थिरता मॉडलिंगकम्प्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम (CGE) मॉडलएकीकरण परीक्षण (जोहानसन / एंगल-ग्रेंजर)गतिशील स्टोकेस्टिक सामान्य संतुलन (DSGE) मॉडलडायनामिक फैक्टर मॉडल (Dynamic Factor Model - DFM)फैक्टर-ऑगमेंटेड वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (FAVAR)पूर्वानुमान त्रुटि प्रसरण अपघटन (FEVD)फूरियर स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरिग्रेसन (फूरियर SVAR) मॉडलफूरियर टोडा-यामामोटो ग्रेंजर कारणता परीक्षणग्रेंजर कारणता परीक्षणआवेग अनुक्रिया फलन (IRF)जोहान्सन सह-एकीकरण परीक्षण और सदिश त्रुटि सुधार मॉडलMIDAS रिग्रेशन: मिश्रित डेटा आवृत्तियों में पूर्वानुमानNonlinear ARIMA Modelअरेखीय स्वप्रतिगामी वितरीत अंतराल मॉडल (NARDL)गैर-रैखिक टोडा-यामामोटो कारणता परीक्षणपैनल वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (Panel VAR)सुदृढ़ ग्रेंजर कार्य-कारण परीक्षणसुदृढ़ सदिश स्वतः प्रतिगमन (Robust VAR) मॉडलसंरचनात्मक समय श्रृंखला मॉडल (मूल संरचनात्मक मॉडल)संरचनात्मक सदिश स्वप्रतिगमन (SVAR)थ्रेशोल्ड और स्मूथ-ट्रांज़िशन VAR (TVAR / STVAR)समय-भिन्न प्राचल टोडा-यामामोटो कार्य-कारणतातोडा-यामामोटो ग्रेंजर कारणता परीक्षणसमय-परिवर्ती पैरामीटर VAR (TVP-VAR)वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (VECM)