अरेखीय Zivot-Andrews Unit Root Test
अरेखीय Zivot-Andrews परीक्षण, शास्त्रीय Zivot-Andrews संरचनात्मक-विराम इकाई मूल परीक्षण का विस्तार करता है, जिसमें परीक्षण प्रतिगमन में सहज-संक्रमण अरेखीय समायोजन को शामिल किया गया है। यह सह-उत्पादक संरचनात्मक-विराम की खोज करता है और माध्य-प्रत्यावर्तन की गति को आकर्षी से दूरी के साथ बदलने की अनुमति देता है, जिससे अकेले किसी भी परीक्षण की तुलना में अरेखीय स्थिर विकल्पों के विरुद्ध अधिक शक्ति उत्पन्न होती है।
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स्रोत
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
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- एकल संरचनात्मक विराम के साथ ज़िवोट-एंड्रयूज यूनिट-रूट परीक्षणअर्थमिति↔ तुलना करें