फूरियर स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरिग्रेसन (फूरियर SVAR) मॉडल
फूरियर SVAR मॉडल स्ट्रक्चरल VAR ढांचे में फूरियर श्रृंखला सन्निकटन को एकीकृत करता है, जिससे मॉडल को बहुभिन्नरूपी समय श्रृंखला में सहज, क्रमिक संरचनात्मक विरामों और समय-परिवर्तनीय गतिकी को पकड़ने की अनुमति मिलती है, बिना विराम तिथियों के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता के। यह संरचनात्मक झटकों और उनके प्रसार प्रभावों को पुनः प्राप्त करता है, जबकि निम्न-आवृत्ति पैरामीटर बहाव के प्रति मजबूत बना रहता है।
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स्रोत
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Bernal, O., & Gnabo, J. Y. (2023). Fourier-based structural VAR models with time-varying parameters. Journal of Applied Econometrics, 38(3), 321-345. link ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-svar-model
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