फूरियर EGARCH: सहज संरचनात्मक विरामों के साथ अस्थिरता मॉडलिंग
फूरियर EGARCH, नेल्सन (1991) के एक्सपोनेंशियल GARCH मॉडल का विस्तार है, जिसमें सशर्त प्रसरण समीकरण में फूरियर त्रिकोणमितीय पद अंतर्निहित किए जाते हैं ताकि समय के साथ बिना शर्त प्रसरण स्तर में सहज, क्रमिक बदलावों को कैप्चर किया जा सके। यह मॉडल को अस्थिरता में संरचनात्मक विरामों को संभालने की अनुमति देता है, बिना उनके समय या संख्या के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता के।
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स्रोत
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-egarch
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