पैनल GARCH मॉडल
पैनल GARCH मॉडल, बोलर्सलेव (1986) के सामान्यीकृत ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) ढांचे को पैनल डेटा तक विस्तारित करता है, जिससे प्रत्येक क्रॉस-सेक्शनल इकाई के लिए सशर्त प्रसरण (conditional variance) को समय के साथ विकसित होने की अनुमति मिलती है। यह एक साथ इकाई-स्तरीय विषमता (unit-level heterogeneity) और समय-परिवर्तनीय अस्थिरता क्लस्टरिंग (time-varying volatility clustering) को दर्शाता है, जिससे यह बहु-इकाई वित्तीय और मैक्रोइकॉनॉमिक पैनलों में जोखिम और अनिश्चितता के मॉडलिंग के लिए मानक उपकरण बन जाता है।
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स्रोत
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/panel-garch-model
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