संरचनात्मक विराम टीजीएआरसीएच (संरचनात्मक विरामों के साथ थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच)
संरचनात्मक विराम टीजीएआरसीएच थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच (जीजेआर-जीएआरसीएच) मॉडल को अस्थिरता प्रक्रिया में असतत, स्थायी बदलावों को समायोजित करने के लिए विस्तारित करता है। संरचनात्मक विरामों का पता लगाकर और उन्हें शामिल करके — या तो शासन-विशिष्ट अवरोधों या डमी चर के रूप में — मॉडल वास्तविक अस्थिरता दृढ़ता को अनदेखे शासन परिवर्तनों से प्रेरित नकली दृढ़ता से अलग करता है, और असममित उत्तोलन प्रभाव को संरक्षित करता है जो इक्विटी और वित्तीय रिटर्न डेटा की विशेषता है।
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स्रोत
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-tgarch
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