फूरियर VAR मॉडल
फूरियर VAR मॉडल मानक वेक्टर ऑटोरेग्रेसन का विस्तार करता है, जिसमें निश्चित नियतात्मक पदों को फूरियर त्रिकोणमितीय घटकों से बदला जाता है, जिससे अवरोध (और वैकल्पिक रूप से प्रवृत्ति) समय के साथ धीरे-धीरे और सुचारू रूप से स्थानांतरित हो सकता है। यह एक बहुभिन्नरूपी समय-श्रृंखला प्रणाली में संरचनात्मक विरामों की संख्या, समय या आकार को पूर्व-निर्दिष्ट करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।
पूरी विधि पढ़ें
यह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
पद्धति मानचित्र
सम्बन्धित पद्धतियों का परिवेश — अन्वेषण हेतु किसी नोड का चयन करें।
स्रोत
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-var-model
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- फूरियर एआरडीएल सीमा परीक्षणअर्थमिति↔ तुलना करें
- फूरियर ग्रेंजर कारणता परीक्षण (Fourier Granger Causality Test)अर्थमिति↔ तुलना करें
- फूरियर वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल (फूरियर VECM)अर्थमिति↔ तुलना करें
- संरचनात्मक विराम VAR मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरेग्रेशन (SVAR)अर्थमिति↔ तुलना करें
- वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR)अर्थमिति↔ तुलना करें