बेयसियन ARMA मॉडल
बेयसियन ARMA मॉडल स्थिर एकविचर समय श्रृंखलाओं के लिए शास्त्रीय ऑटोरेग्रेसिव मूविंग एवरेज फ्रेमवर्क पर बेयसियन अनुमान लागू करता है। यह AR और MA मापदंडों के लिए एकल बिंदु अनुमान उत्पन्न करने के बजाय, पूर्ण पश्च वितरण प्रदान करता है, जो स्वाभाविक रूप से पूर्व ज्ञान को समाहित करता है और पूर्वानुमानों और आवेग प्रतिक्रियाओं पर सुसंगत अनिश्चितता परिमाणीकरण प्रदान करता है।
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स्रोत
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-arma-model
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