अरेखीय सामान्यीकृत न्यूनतम वर्ग (NGLS)
अरेखीय सामान्यीकृत न्यूनतम वर्ग (Nonlinear Generalized Least Squares - NGLS) शास्त्रीय GLS ढांचे का उन प्रतिगमन मॉडलों तक विस्तार करता है जहाँ माध्य फलन प्राचलों (parameters) में अरेखीय (nonlinear) होता है। यह गैर-गोलाकार त्रुटियों (non-spherical errors) - विषमलैंगिकता (heteroscedasticity) या स्वसहसंबंध (autocorrelation) - का अनुमानित त्रुटि सहप्रसरण आव्यूह (error covariance matrix) द्वारा अरेखीय उद्देश्य को पूर्व-भारित (pre-weighting) करके ध्यान रखता है, जिससे सुसंगत (consistent) और स्पर्शोन्मुख रूप से कुशल (asymptotically efficient) अनुमान प्राप्त होते हैं।
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स्रोत
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-gls
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