मजबूत भारित न्यूनतम वर्ग (Robust WLS)
Robust WLS भारित न्यूनतम वर्ग — जो ज्ञात या अनुमानित विषम-प्रसरण (heteroscedasticity) के लिए सुधार करता है — को मजबूत M-अनुमान (M-estimation) के साथ जोड़ता है जो प्रभावशाली बाहरी मानों (outliers) को कम महत्व देता है। इसका परिणाम एक प्रतिगमन अनुमानक (regression estimator) है जो एक साथ गैर-स्थिर त्रुटि प्रसरण (non-constant error variance) के तहत कुशल (efficient) और उन अवलोकनों के प्रति प्रतिरोधी (resistant) है जो अन्यथा गुणांक अनुमानों (coefficient estimates) को विकृत कर देंगे।
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स्रोत
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. ISBN: 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-wls
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