बायेसियन डायनामिक पैनल डेटा मॉडल
बायेसियन डायनामिक पैनल डेटा मॉडल मानक डायनामिक पैनल मॉडल — जिनमें स्टेट डिपेंडेंस को कैप्चर करने के लिए एक लैग्ड डिपेंडेंट वेरिएबल शामिल होता है — को सभी पैरामीटर्स का बायेसियन फ्रेमवर्क के भीतर अनुमान लगाकर विस्तारित करता है। प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन को लाइक्लीहुड के साथ जोड़कर मॉडल पैरामीटर्स पर एक पूर्ण पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त किया जाता है, जो छोटे पैनलों में भी संभाव्य अनुमान और सुसंगत अनिश्चितता परिमाणीकरण को सक्षम बनाता है।
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स्रोत
- Hsiao, C., Pesaran, M. H., & Tahmiscioglu, A. K. (2002). Maximum likelihood estimation of fixed effects dynamic panel data models covering short time periods. Journal of Econometrics, 109(1), 107–150. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00143-9 ↗
- Arellano, M., & Bonhomme, S. (2007). Robust priors in nonlinear panel data models. Econometrica, 77(2), 489–536. DOI: 10.1920/wp.cem.2007.0707 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-dynamic-panel-data-model
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