तोडा-यामामोटो ग्रेंजर कारणता परीक्षण
तोडा और यामामोटो (1995) द्वारा प्रस्तुत तोडा-यामामोटो (TY) कारणता परीक्षण, वेक्टर ऑटोरेग्रेसिव (VAR) मॉडल में ग्रेंजर गैर-कारणता का परीक्षण करने के लिए एक मजबूत प्रक्रिया प्रदान करता है, जब चर मनमाने क्रम के एकीकृत या सह-एकीकृत हो सकते हैं। अतिरिक्त लैग्स के साथ VAR को जानबूझकर ओवर-फिट करके, जो अधिकतम एकीकरण क्रम के बराबर होते हैं, यह विधि सह-एकीकरण के पूर्व-परीक्षण की आवश्यकता को दरकिनार कर देती है और वाल्ड सांख्यिकी के मानक स्पर्शोन्मुख ची-स्क्वायर वितरण को संरक्षित करती है।
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स्रोत
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/toda-yamamoto-causality
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