Fourier ARIMA मॉडल
Fourier ARIMA मॉडल एक मानक ARIMA विनिर्देश को त्रिकोणमितीय साइन और कोसाइन पदों के साथ संवर्धित करता है, जिससे यह बिना किसी ब्रेक की सटीक समय या संख्या को पहले से निर्दिष्ट किए चिकनी, क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तन और लचीली गैर-रैखिक मौसमीता को पकड़ने की अनुमति देता है। यह व्यापक रूप से लागू मैक्रोइकॉनोमेट्रिक्स और वित्त में उन श्रृंखलाओं के लिए उपयोग किया जाता है जिनमें धीरे-धीरे विकसित होने वाली गतिशीलता होती है।
पूरी विधि पढ़ें
यह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
पद्धति मानचित्र
सम्बन्धित पद्धतियों का परिवेश — अन्वेषण हेतु किसी नोड का चयन करें।
स्रोत
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-arima-model
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- SARIMA मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें